市场风险管理系统

  • 方案概述

    市场风险是证券风险管理的重要内容,建立与其业务性质、规模和复杂程度相适应的、功能齐备的市场风险管理体系是证券企业的重中之重。

    文思海辉的证券市场风险管理系统能够协助证券企业在市场风险管理方面,做到充分识别、准确计量、持续监测和适当控制,确保证券企业在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

  • 功能描述

    文思海辉的证券市场风险管理系统主要包括 :市场风险数据集市、风险计量模型计算引擎的对接、业务限额管理、市场数据加工、头寸数据归集、压力测试、返回检验、外部监管报告、风险管理报告、数据补录、系统管理等几大模块。 

    • 建设企业级风险数据仓库/集市
      将数据逻辑模型固化,形成存储结构合理、层次明确的数据仓库层级。对市场风险相关数据进行统一采集、存储、清理、转换、汇总,形企业统一数据字典以及统一的数据口径。
    • 提供风险管理日报功能
      实现不同维度(部门业务、产品、部门评级等)日报,趋势跟踪(VaR/市值、期权作市希腊值、场外期权希腊值、Delta(IR)/VaR、业务收益统计),股票行业前五,沪深股票行业前五,新三板行业前五等风险管理日报功能。
    • 提供风险压力测试功能
      包括:情景管理,风险因子管理,风险模型管理,模型参数管理,模型参数映射,压力测试结果分析等。
  • 我们的优势

    该方案服务了国内知名的多家证券公司、商品交易所、登记结算机构、监督管理机构,拥有多年的市场风险管理系统实施经验及大量成功案例。方案具有如下独特技术优势,助力客户成功: 

    • 实现对业务面临的市场风险进行计量和刻画
    • 按照不同维度对市场风险进行分解和计量
    • 协助落实公司风险限额政策
    • 解放人工计算风险
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