为知名国有大型银行优化资产结构提供强有力的支撑

  • 客户痛点

           中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》对我国银行业资本监管的总体原则、监管资本要求、资本充足率计算规则、商业银行内部资本充足率评估程序、资本充足率监督检查内容和监管措施、资本充足率信息披露等重新进行了全面规范。涵盖了最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性商业银行附加资本要求、第二支柱资本要求以及资本质量标准,确保银行资本充分覆盖银行面临的系统性风险和个体风险。同时,客户方风险管理部门也希望能进一步完善风险管理体系。因此客户急需既能符合监管要求又能满足内部风险管理需要的系统来支撑业务的进一步发展。

  • 功能描述

           文思海辉根据客户的实际情况,联合采用RWA与风险数据集市系统来满足客户需求。主要功能包括风险数据集市信息系统,风险计量,资本充足率计算,监管和披露报表,以及风险监控、分析、报告的内部管理系统等,该系统是风险管理体系的一个重要组成部分,该系统的建设进一步完善客户银行在新资本协议下的风险管理能力。系统主要功能如下:

    • 数据管理:实现模型建设、数据整合以及相关的流程、质量、元数据管理。
    • 数据补录:补录表单及补录任务流程的管理
    • RWA计量引擎:RWA与监管资本计量、经济资本计量以及基于计量结果的应用功能实现。
    • 数据展示:通过仪表盘、统一客户视图、多维分析、报表管理满足业务对不同数据展示功能的需求。
    • 系统管理:用户管理、角色管理、权限管理、日志管理等。
  • 客户收益

    • RWA与风险数据集市系统通过逐笔落实风险缓释、清洗补录业务信息、优化产品识别规则,更准确地反映每笔业务的真实风险权重,为银行节约了风险加权资本逾千亿元、资本100多亿元,资本充足率较之老系统提升了0.36个百分点。
    • RWA与风险集市系统的成功上线,为客户行不断提升资本边际产出效率、探索优化产品、板块等多维度风险加权资产配置,调整优化资产结构提供了强有力的支撑。