商业银行风险加权资产计量系统

  • 方案概述

           随着不断趋严的监管要求,监管报表报送的时效性要求越来越高,资本管理需要公开披露内容越来越多。同时在银行内部管控方面:

    • 董事会与高管需要全面了解风险与收益的配比,为银行战略调整提供依据;
    • 总行管理部门需要实时监控全行资本使用情况,优化资本规划、配置等管理工具,为全行资产结构优化提供依据,提高资本精细化管理水平;
    • 分支机构需要为经营机构提供产品、条线等资本占用与收益情况分析;促进全行由上自下资本管理变革,提高资本收益率。

           文思海辉风险加权资产计量(RWA)解决方案可以帮助客户加强资本管理水平,有效提升风险管理能力。

  • 功能描述

           RWA系统由ETL数据处理、RWA引擎、ICAAP引擎、报表展现、参数管理和系统管理等模块构成。

    • ETL数据处理:以大数据平台、风险管理数据集市为风险数据来源,获取信贷系统、票据系统、资金系统等源数据,通过贴源层、缓冲层、基础层、计算层的逐层数据整合与清洗,向RWA引擎、ICAAP引擎等提供风险计量所需数据;
    • RWA引擎:用于信用风险、市场风险、操作风险的风险加权资产计量以及资本充足率计算;
    • ICAAP引擎:用于经济资本计量、资本管理以及ICAAP压力测试;
    • 报表展现:用于展示高管驾驶舱、监管披露等报表;
    • 参数管理模块和系统管理模块用于整体RWA系统的辅助信息管理。
  • 我们的优势

    • 参数化的计算规则
      银行参数、引擎参数、监管参数、资本参数等系统中各种计量参数均能够进行参数化设置,可配置化程度高,配置方法相对简便,并对参数具有版本控制机制。在监管要求变化时,通过版本更新自动完成,可快速应对监管政策的变化。
    • 可视化的计算过程
      符合监管和审计要求,包括但不局限于计算参数、规则、中间过程的透明。
    • 多样性的计算方法
      系统能对多种计算方法下的RWA进行计算,并对计算结果分别保存。计算方法主要包括以下几种:权重法、内评法、组合方法(上述多种方法的组合)。
    • 扩展性强的系统架构
      系统支持SOA体系架构,支持分布式计算、并行计算和集群计算。根据处理数据量灵活调整处理服务器、存储设备等硬件及软件架构。
    • 友好的交互界面
      系统采用扁平化界面设计,操作友好。以客户为中心,尽量简化了业务人员的操作负担。各种界面、报表及系统提示等具有友好的交互界面,清晰明确。

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